博时富时中国A股指数证券投资基金2017年年度报告

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博时富时中国 A 股指数证券投资基金

2017 年年度报告

2017年 12月 31日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年三月三十一日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年9月29日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......4

2.1基金基本情况......4

2.2基金产品说明......4

2.3基金管理人和基金托管人......4

2.4信息披露方式......5

2.5其他相关资料......5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1主要会计数据和财务指标......5

3.2基金净值表现......6

3.3过去三年基金的利润分配情况......7

§4管理人报告......7

4.1基金管理人及基金经理情况......7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计意见......16

6.2形成审计意见的基础......16

6.3管理层和治理层对财务报表的责任......16

6.4注册会计师对财务报表审计的责任......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......20

7.3所有者权益(基金净值)变动表......21

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......44

8.1期末基金资产组合情况......44

8.2期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......65

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......67

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......67

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......67

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......68

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......68

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68

8.12投资组合报告附注......68

§9基金份额持有人信息......69

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......69

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......69

§10开放式基金份额变动......69

§11重大事件揭示......70

11.1基金份额持有人大会决议......70

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70

11.4基金投资策略的改变......70

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......70

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......70

11.8其他重大事件......71

§12影响投资者决策的其他重要信息......72

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......72

12.2影响投资者决策的其他重要信息......73

§13备查文件目录......73

13.1备查文件目录......73

13.2存放地点......73

13.3查阅方式......73

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时富时中国A股指数证券投资基金

基金简称 博时富时中国A股指数

基金主代码 005183

交易代码 005183

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月29日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,976,215.05份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理

投资目标 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金,采用组合复制法,按照成份股在富时中国A股指

投资策略 数中的基准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,

本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。

业绩比较基准 95%×富时中国A股指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

风险收益特征 与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数的表现,具有与标

的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 孙麒清 王永民

信息披露

联系电话 0755-83169999 010-66594896

负责人

电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105568 95566

传真 0755-83195140 010-66594942

广东省深圳市福田区深南大道

注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号

7088号招商银行大厦29层

广东省深圳市福田区深南大道

办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号

7088号招商银行大厦29层

邮政编码 518040 100818

法定代表人 张光华 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中

会计师事务所

殊普通合伙) 心11楼

北京市建国门内大街18号恒基中心

注册登记机构 博时基金管理有限公司

1座23层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

本期已实现收益 516,890.73

本期利润 438,577.59

加权平均基金份额本期利润 0.0080

本期加权平均净值利润率 0.80%

本期基金份额净值增长率 0.77%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末

期末可供分配利润 69,043.60

期末可供分配基金份额利润 0.0077

期末基金资产净值 9,045,258.65

期末基金份额净值 1.0077

3.1.3 累计期末指标 2017年末

基金份额累计净值增长率 0.77%

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.77% 0.26% 0.89% 0.69% -0.12% -0.43%

自基金合同生 0.77% 0.26% 1.26% 0.68% -0.49% -0.42%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

博时富时中国A股指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年9月29日至2017年12月31日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

博时富时中国A股指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

2017年

博时富时中国A股指数 基金基准

注:本基金合同于2017年9月29日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年

度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民

创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年

12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委

托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,

其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币,是目前我

国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年4季末:

权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证50ETF、博时深证基本面

200ETF今年以来净值增长率分别为30.41%、28.81%,同类排名分别为前1/8和前

1/6;博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/6;股票型分级子基

金里,博时中证银行指数分级(B)今年以来净值增长率为43.97%,同类基金中排名前

1/6;混合偏股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为31.96%,同

类基金排名位居前1/6,博时行业轮动混合今年以来净值增长率为27.90%,同类基金

排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以

来净值增长率分别为32.12%,同类基金排名位于前1/12,博时互联网主题灵活配置混

合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)基金今年以来净值增长率分别为

23.79%、24.01%,同类基金中排名位于前1/3。

黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率4.00%,同类排名第一。

固收方面,长期标准债券型基金中,博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为

3.63%,同类170只基金中排名前10,博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为

3.45%,同类基金排名位于前1/10,博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来

净值增长率排名前1/8,博时裕安纯债债券、博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率

排名前1/6;货币基金类,博时合利货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为

4.26%、4.23%,在227只同类基金排名中位列第8位与第11位。

QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美

元),今年以来净值增长率分别为0.23%、6.38%,同类排名均位于前2/4。

2、 其他大事件

2017年12月13日—12月15日,由华尔街见闻主办的“2017全球投资峰会及颁

奖典礼活动”和由时代周报主办的“2017(南翔)年度盛典暨2017‘金桔奖’颁奖典

礼”在上海隆重举行。博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机

构”两项颇具份量的公司大奖。

2017年12月8日,由经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的“观察家金

融峰会”暨“2016-2017中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京召开,博时基金实力荣获

“年度卓越综合实力基金公司”奖项。

2017年12月5日,北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017北京金融论坛暨

年度北京金融业十大品牌评选”在京揭晓。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品

牌推广力,在本次论坛中荣获“品牌推广卓越奖”。

2017年11月27日,由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的2017年(第

三届)CFAC中国金融年会在深召开,博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司

大奖”,值得一提的是,这是博时基金第三次获得该项殊荣。

2017年11月24日,由《新财富》杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师”

评选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得新财富十五周年特别大奖——3i最智慧投资机

构。

2017年10月19日,外汇交易中心公布2017年第三季度银行间本币市场活跃交易

商名单。博时基金管理有限公司荣誉入选“债券市场活跃交易商”。

2017年9月24日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经

峰会在深圳举行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。

2017年8月6日,首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,在基金公

司综合奖方面,博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得

“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;

在基金产品单项奖方面,博时信用债券A/B(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕

富沪深300指数A(050002)获“指数型基金”奖;在本次五星基金明星经理奖的颁奖

环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年

第二季度持续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是

因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。

2017年6月23日,由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖

颁奖典礼”在广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。

2017年6月17日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——

首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时

基金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。

2017年5月12日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国

际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益

投资明星团队奖”两项公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普

通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用

债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极

债券型明星基金奖”。

2017年4月25日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高

峰论坛上,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳

基金经理”,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。

2017年4月20日,博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”

奖颁奖典礼上,获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。

2017年4月8日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为

“2016年度固定收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为

“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016年度

开放式混合型金牛基金”、博时信用债券(050011)获“三年期开放式债券型持续优

胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获“2016年度开放式债券型金牛基金”

2017年3月10日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论

坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表

现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。

2017年2月22日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在

京举办,博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设

奖三项大奖。

2017年1月19日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深

交所新一代交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各

项准备和测试工作,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新

一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、

祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。

2017年1月16日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资

产管理机构”榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。

2017年1月12日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”

上,博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。

2017年1月10日,由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖

典礼于广州盛大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。

2017年1月6日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评

选活动于广州举行,博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品

博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助

证券从

姓名 职务 理)期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

2004年起先后在中企动力

科技股份有限公司、华夏基

金工作。2011年加入博时

基金,历任投资助理,基金

经理助理。现任博时上证超

大盘ETF基金、博时上证超

万琼 基金经理 2017-09-29 - 10.9 大盘ETF联接基金、博时上

证自然资源ETF基金、博时

上证自然资源ETF联接基金、

博时标普500ETF基金、博

时标普500ETF联接

(QDII)基金、博时富时中国

A股指数基金的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及

其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤

勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最

大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金

持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,

公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一

级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境

外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待

管理的不同投资组合。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年是资本市场结构分化的一年,宏观主旋律是“结构变化、金融监管”。

2017年前三季度6.9%的经济增长好于年初预期。除了外部环境较为有利,净出口对我

国经济增长拉动由负转正外,我国经济结构也发生一些变化。具体来说,(1)2017年

前三季度制造业、新兴产业及消费相关服务业增长更快,而建筑业、金融业与房地产

业增速显着回落;(2)工业生产明显反弹,制造业PMI连续处于景气区间,工业企业

利润仍保持高增长。从资金面的角度看,中性偏紧平衡的货币政策叠加金融去杠杆的

持续推进,货币增速显着回落,全年资金面偏紧。从汇率角度看,人民币兑美元汇率

回归双向波动,2017年以来人民币对美元累计升值5%以上,打破了2016年的持续贬

值预期,资金外流压力较小。

宏观经济的结构性变化映射到股票市场,带来了股市的“冰火两重天”结构性行

情,2017年全年,3000多只股票中,仅有700多只的涨幅为正,行情集中度较高,上

涨个股主要集中在高景气的白马龙头股,白酒、白色家电表现异常抢眼。分季度看,

第一季度,在一带一路政策催化下,一带一路主题表现抢眼;受益于军工政策、航母

下水等影响,军工行业也出现了不错的上涨。第二季度,受市场对经济悲观预期影响,

资金抱团于白酒、白电状态明显;而金融板块在金融去杠杆压制下触底反弹;主题上,

在国家推出雄安新区发展战略背景下,雄安新区概念板块表现较好;第三季度,大宗

商品上涨,市场对经济预期乐观,周期板块呈现出全面开花行情,有色金属、钢铁煤

炭涨幅领先。主题上,5G概念、与新能源相关的锂电池、稀土永磁表现较好;第四季

度,宏观经济数据回落叠加资金面紧张,资金又出现抱团取暖,白酒、白电、保险等

板块表现较好。

本基金为被动跟踪指数的基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平

的收益。在本报告期内,本基金仍处于建仓期,根据基金申赎情况,逐步增加成份股

仓位,由于基金赎回金额较大,基金整体仓位不高。基金规模稳定后,会逐步增加仓

位至合同要求。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年12月31日,本基金基金份额净值为1.0077元,份额累计净值为

1.0077元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为0.77%,同期业绩基准增长率

1.26%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年,宏观方面,中国经济社会将更加注重经济发展质量和公平,注重污

染防治、重大风险化解,结构性供给侧改革的重心由做减法到做加法转移,这些宏观

政策变化讲推动中国经济在投资、消费,增长模式等多方面呈现出有别于以往的特点,

主要体现在:(1)官员考核不再仅仅关注GDP增长,也看质量;(2)通过精准扶贫,

缩小收入差距,提高居民消费支出,促使经济长期稳定增长;(3)固定资产投资将会

稳步下滑。预计2018年宏观经济将会触底企稳。流动性方面,在金融去杠杆的大背景

下,2018年货币政策仍将位置紧平衡态势,利率水平可能在高位震荡,触顶回落。汇

率方面,人民币汇率双向良性波动,资金外流压力较小。企业盈利方面,由于驱动

2017年企业盈利回升的投资和供给侧改革弱化,同时2017年的基数较高,预计

2018年企业盈利大概率下滑,但仍有看点,金融板块盈利有可能回升、消费板块盈利

有望继续维持超预期,而信息科技板块有可能出现预期差。

在总体宏观经济和流动性难有较大的改善情况下,2018年仍将是存量博弈,维持

结构性行情。与2017年的行情主要受结构性盈利好转驱动不同的是,2018年的行情受

到流动性的影响程度会加大。流动性主要关注两个方面:(1)债券利率水平;(2)

资管新规下的理财资金、保险资金等绝对收益资金以及MSCI带来的资金流入。根据流

动性可能存在的变化,我们预计2018年的行情分成三段:第一阶段,供给收缩带来的

价格上涨、一季度的宏观经济数据真空期,叠加流动性相对有所缓解,风险偏好有可

能上行,石油石化、煤炭钢铁等周期板块以及金融板块预计将有所表现;第二阶段,

二季度经济数据回落、利率水平高企,使得具有稳定业绩的食品饮料、家电、金融等

龙头股更具吸引力;第三阶段,三四季度经济数据企稳、利率水平高位回落,会凸显

增长前景较高的股票吸引力,行情出现从大盘龙头股向中盘高增长股票扩散的现象。

在投资策略上,博时富时中国A股指数基金作为一只被动的指数基金,我们会以

最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪富时中国A股指数。同时我们仍然看好中国长期的

经济增长,希望通过博时富时中国A股指数基金为投资人提供分享中国长期经济增长

的机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,

在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基

金投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方

式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守

各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时

与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察

稽核报告。

2017年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《投资者适当性管理制度》、

《非标投资业务投资管理流程手册》、《债券信用风险处置预案》。修订了《黄金租

赁业务管理制度》、《债券池管理办法》、《反洗钱工作管理办法》、《风险管理委

员会制度》、《博时基金管理有限公司费用开支管理规定》、《博时基金大宗交易制

度》、《博时基金关于规范全国银行间债券市场交易对手范围的管理规定》、《博时

基金管理有限公司基金资产估值委员会制度》等制度文件。定期更新了各公募基金的

《投资管理细则》,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完

善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司

的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销

的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查

宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基

金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估

值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成

员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、

运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经

估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具

备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括

有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品

种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法

规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基

金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会

采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值

流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提

供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

收益分配原则:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可

选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基

金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本

基金未进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内,曾于2017年10月24日至2017年12月29日出现了连续

20个工作日资产净值低于五千万元的情形;曾于2017年11月17日至2017年12月

29日出现了连续20个工作日持有人少于200人的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在博时富时中国

A股指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金

法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持

有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同

和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值

的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,

未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计

报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数

据真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2018)第21347号

博时富时中国A股指数证券投资基金全体基金份额持有人:

6.1审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了博时富时中国A股指数证券投资基金(以下简称“博时富时中国A股指

数基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年9月29日(基

金合同生效日)至2017年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表

以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中

所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业

协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,

公允反映了博时富时中国A股指数基金2017年12月31日的财务状况以及2017年

9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情

况。

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计

师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,

我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博时富时中国A股指数基金,并履

行了职业道德方面的其他责任。

6.3管理层和治理层对财务报表的责任

博时富时中国A股指数基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金

管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规

定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维

护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估博时富时中国A股指数基金的持

续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金

管理人管理层计划清算博时富时中国A股指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督博时富时中国A股指数基金的财务报告过程。

6.4注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合

理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证

按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误

导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出

的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计

程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由

于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现

由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的

合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取

的审计证据,就可能导致对博时富时中国A股指数基金持续经营能力产生重大疑虑的

事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定

性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如

果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得

的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博时富时中国A股指数基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公

允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进

行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) ————————

张振波

注册会计师

中国 上海市 ————————

2018年3月23日 林佳璐

§7年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:博时富时中国A股指数证券投资基金

报告截止日:2017年12月31日

单位:人民币元

本期末

资产 附注号

2017年12月31日

资产: -

银行存款 7.4.7.1 3,983,912.74

结算备付金 -

存出保证金 5,387.21

交易性金融资产 7.4.7.2 5,554,207.91

其中:股票投资 5,550,420.95

基金投资 -

债券投资 3,786.96

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 1,780.04

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 9,545,287.90

本期末

负债和所有者权益 附注号

2017年12月31日

负债: -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 298,699.45

应付管理人报酬 16,603.36

应付托管费 3,320.69

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 21,667.33

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 159,738.42

负债合计 500,029.25

所有者权益: -

实收基金 7.4.7.9 8,976,215.05

未分配利润 7.4.7.10 69,043.60

所有者权益合计 9,045,258.65

负债和所有者权益总计 9,545,287.90

注:1、报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0077元,基金份额总额8,976,215.05份。

2、本财务报表的实际编制期间为2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日止

期间。

7.2 利润表

会计主体:博时富时中国A股指数证券投资基金

本报告期:2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 附注号 2017年9月29日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

一、收入 852,547.61

1.利息收入 304,344.85

其中:存款利息收入 7.4.7.11 82,697.41

债券利息收入 0.75

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 221,646.69

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 113,913.35

其中:股票投资收益 7.4.7.12 113,492.35

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 421.00

3.公允价值变动收益(损失以“-

7.4.7.16 -78,313.14

”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

7.4.7.17 512,602.55

减:二、费用 413,970.02

1.管理人报酬 160,041.39

2.托管费 32,008.31

3.销售服务费 -

4.交易费用 7.4.7.18 36,360.64

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 7.4.7.19 185,559.68

三、利润总额(亏损总额以“-

438,577.59

”号填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填 438,577.59

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时富时中国A股指数证券投资基金

本报告期:2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

202,737,368.02 - 202,737,368.02

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 438,577.59 438,577.59

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-193,761,152.97 -369,533.99 -194,130,686.96

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 10,700,309.53 205,041.79 10,905,351.32

2.基金赎回款 -204,461,462.50 -574,575.78 -205,036,038.28

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

8,976,215.05 69,043.60 9,045,258.65

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

———————— ————————— ————————

基金管理人负责人:江向阳 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

博时富时中国A股指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2169号《关于准予博时富时中国

A股指数证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]1100号《关于博时富时中国

A股指数证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由博时基金管理有限公司依照《中

华人民共和国证券投资基金法》和《博时富时中国A股指数证券投资基金基金合同》

负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资

金利息共募集202,660,938.19元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普

华永道中天验字(2017)第296号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时富

时中国A股指数证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效,基金合同生

效日的基金份额总额为202,737,368.02份基金份额,其中认购资金利息折合

76,429.83份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为

中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时富时中国A股指数证券投资基

金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以富时

中国A股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本

基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、

债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监

会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或

监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入

投资范围。本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,投

资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或

到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限

制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标

的指数为:富时中国A股指数。本基金业绩比较基准为:95%×富时中国A 股指数收益

率+5%×银行活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2018年3月23日批

准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中

国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金

会计核算业务指引》、《博时富时中国A股指数证券投资基金基金合同》和在财务报

表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表

符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况

以及2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基

金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期

间为2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金

对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及

持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工

具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计

量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产

和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确

定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类

应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负

债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关

交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次

除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交

易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续

计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的

合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有

保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解

除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期

货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日

无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场

交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真

实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相

同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考

虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资

产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应

考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,

只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使

用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,

应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额

结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余

额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认

列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金

的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基

金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算

的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计

未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确

认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后

的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的

利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收

入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于

资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,

并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投

资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差

异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法

逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线

法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人

可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再

投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损

益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分

配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利

润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营

分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日

常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的

经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财

务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的

经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定

以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于

证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基

金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债

券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国

证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中

国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理

标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定

收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有

限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益

品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规

和实务操作,主要税项列示如下:

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国

债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的

股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时

代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个

月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以

上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收

个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上

述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减

按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易

印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2017年12月31日

活期存款 3,983,912.74

定期存款 -

其他存款 -

合计 3,983,912.74

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,628,921.05 5,550,420.95 -78,500.10

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 3,600.00 3,786.96 186.96

债券 银行间市场 - - -

合计 3,600.00 3,786.96 186.96

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 5,632,521.05 5,554,207.91 -78,313.14

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

无余额。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2017年12月31日

应收活期存款利息 1,776.65

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 0.75

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 2.64

合计 1,780.04

7.4.7.6 其他资产

无余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 21,667.33

银行间市场应付交易费用 -

合计 21,667.33

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2017年12月31日

应付指数使用费 57,475.55

应付赎回费 2,262.87

预提费用 100,000.00

合计 159,738.42

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 202,737,368.02 202,737,368.02

本期申购 10,700,309.53 10,700,309.53

本期赎回(以“-”号填列) -204,461,462.50 -204,461,462.50

本期末 8,976,215.05 8,976,215.05

注:

1.申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

2.本基金自2017年9月5日至2017年9月8日止期间及2017年9月25日至2017年9月

29日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民币202,660,938.19元。根据《博时富时中国A

股指数证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币

76,429.83元在本基金成立后,折算为76,429.83份基金份额,划入基金份额持有人账户。

3.根据《博时富时中国A 股指数证券投资基金基金合同》和《博时富时中国A 股指数证券

投资基金招募说明书》的相关规定,本基金于2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年

10月16日止期间暂不向投资人开放基金交易。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 516,890.73 -78,313.14 438,577.59

本期基金份额交易产生的

-443,149.04 73,615.05 -369,533.99

变动数

其中:基金申购款 124,839.06 80,202.73 205,041.79

基金赎回款 -567,988.10 -6,587.68 -574,575.78

本期已分配利润 - - -

本期末 73,741.69 -4,698.09 69,043.60

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

活期存款利息收入 69,562.95

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,112.81

其他 21.65

合计 82,697.41

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目 2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月

31日

卖出股票成交总额 12,057,692.54

减:卖出股票成本总额 11,944,200.19

股票投资收益 113,492.35

7.4.7.13债券投资收益

无发生额。

7.4.7.14 衍生工具收益

无发生额。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

股票投资产生的股利收益 421.00

基金投资产生的股利收益 -

合计 421.00

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

1.交易性金融资产 -78,313.14

——股票投资 -78,500.10

——债券投资 186.96

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -78,313.14

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

基金赎回费收入 487,927.08

基金转换费收入 24,675.47

合计 512,602.55

注:

1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎

回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

交易所市场交易费用 36,360.64

银行间市场交易费用 -

合计 36,360.64

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

审计费用 50,000.00

信息披露费 75,000.00

银行汇划费 2,684.13

指数使用费 57,475.55

开户费 400.00

合计 185,559.68

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,由许可使用固定费和许可使用

基点费组成。许可使用固定费按照34,640美元/年收取,许可使用基点费当本基金前一日基金资

产净值大于250,000,000元按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,逐日累计,按季支付。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合

同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运

作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

于2018年1月16日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情

形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东

上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东

博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司

博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 160,041.39

其中:支付销售机构的客户维护费 25,972.21

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 32,008.31

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方名称 2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国银行 3,983,912.74 69,562.95

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估 期末 期末 备

(单位:

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 值单价 成本总额 估值总额注

股)

002466 天齐锂业2017-12-26 2018-01-03 配股流通受限 11.06 53.21 30 331.80 1,596.30

7.4.12.1.2受限证券类别:债券

数量

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估 期末 期末 备

(单位:

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 值单价 成本总额 估值总额注

张)

128024 宁行转债 2017-12-052018-01-12 配债未上市 100.00 100.00 22.00 2,200.00 2,200.00

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元.

股票 股票 停牌 期末估 复牌 复牌开 期末 期末 备

停牌原因 数量(单位:股)

代码 名称 日期 值单价 日期 盘单价 成本总额 估值总额注

600309 万华化学 2017-12-05 重大资产重组 37.94 - - 600.00 22,575.27 22,764.00-

601216 君正集团 2017-12-15 重大资产重组 4.71 - - 3,100.00 15,215.00 14,601.00-

600157 永泰能源 2017-11-21 重大资产重组 3.36 - - 2,800.00 9,716.00 9,408.00-

300383 光环新网 2017-11-07 拟披露重大事项 13.19 2018-03-19 14.51 600.00 8,208.00 7,914.00-

002366 台海核电 2017-12-06 重大资产重组 26.45 - - 200.00 6,038.00 5,290.00-

600525 长园集团 2017-12-25 重要事项未公告 15.79 2018-01-10 17.30 300.00 5,526.00 4,737.00-

000939 凯迪生态 2017-11-16 重大资产重组 4.99 - - 900.00 4,540.50 4,491.00-

000401 冀东水泥 2017-11-21 重大资产重组 13.79 2018-01-15 15.17 300.00 4,491.00 4,137.00-

002344 海宁皮城 2017-11-01 拟披露重大事项 7.93 2018-01-31 7.44 500.00 3,960.00 3,965.00-

000566 海南海药 2017-11-22 重大资产重组 12.89 - - 300.00 3,948.00 3,867.00-

300116 坚瑞沃能 2017-12-18 重大资产重组 7.62 - - 500.00 4,878.50 3,810.00-

002512 达华智能 2017-12-06 拟披露重大事项 18.07 2018-03-06 16.26 200.00 4,012.00 3,614.00-

002004 华邦健康 2017-12-14 重大事项 6.73 2018-03-14 7.30 500.00 3,810.00 3,365.00-

300159 新研股份 2017-11-23 重大资产重组 10.40 2018-03-22 9.36 300.00 3,459.00 3,120.00-

600614 鹏起科技 2017-12-26 重要事项未公告 10.16 - - 300.00 3,621.00 3,048.00-

002358 森源电气 2017-12-07 重大资产重组 14.86 2018-03-07 15.05 200.00 3,038.00 2,972.00-

300032 金龙机电 2017-11-27 拟披露重大事项 13.89 - - 200.00 2,804.00 2,778.00-

000766 通化金马 2017-11-24 重大资产重组 13.60 - - 200.00 2,798.00 2,720.00-

002312 *ST三泰 2017-11-13 重大资产重组 6.79 - - 400.00 2,620.00 2,716.00-

002122 天马股份 2017-12-19 重大事项 8.49 - - 300.00 3,117.00 2,547.00-

000022 深赤湾A 2017-11-20 重大资产重组 24.14 - - 100.00 2,547.00 2,414.00-

601369 陕鼓动力 2017-12-28 重要事项未公告 7.60 2018-03-02 6.85 300.00 2,106.00 2,280.00-

300010 立思辰 2017-11-17 拟披露重大事项 11.17 2018-02-22 10.05 200.00 2,318.00 2,234.00-

000564 供销大集 2017-11-28 重大资产重组 4.78 - - 300.00 1,737.00 1,434.00-

000156 华数传媒 2017-12-26 重大事项 11.40 - - 100.00 1,403.00 1,140.00-

注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金,采用组合复制法,按照成份股在富时中国A股指数中的基

准权重构建指数化投资组合。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以富

时中国A股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。本基金在日常经营活动中

面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过严格的投资程序约束和数量化风险管

理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于

0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对富时中国A股指数的有效跟踪。

本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、

督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金

的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,

对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司

风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;

督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管

理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行

监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控

制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,

组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与

控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的

严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资

目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量

化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检

查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证

券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风

险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金

的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券

交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手

进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来

控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2017年12月31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的

债券占基金资产净值的比例为0.04%。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基

金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另

一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法

在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回

情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹

配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回

申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人

利益。

于2017年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个

月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账

面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管

理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月

1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险

管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短

时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由

本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理

人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可

流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会

认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分

基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过

卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的

债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资

产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值

进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的

可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中

度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调

查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措

施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基

金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持

续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募

类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受

质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本

报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动

利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影

响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整

投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经

营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产

主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2017年12月 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 3,983,912.74 - - - 3,983,912.74

存出保证金 5,387.21 - - - 5,387.21

交易性金融资产 - - 3,786.96 5,550,420.95 5,554,207.91

应收利息 - - - 1,780.04 1,780.04

资产总计 3,989,299.95 - 3,786.96 5,552,200.99 9,545,287.90

负债

应付赎回款 - - - 298,699.45 298,699.45

应付管理人报酬 - - - 16,603.36 16,603.36

应付托管费 - - - 3,320.69 3,320.69

应付交易费用 - - - 21,667.33 21,667.33

其他负债 - - - 159,738.42 159,738.42

负债总计 - - - 500,029.25 500,029.25

利率敏感度缺口 3,989,299.95 - 3,786.96 5,052,171.74 9,045,258.65

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比

例为0.04%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所

上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发

行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为指数型基金,采用组合复制法,按照个股在标的指数中的基准权重构建

投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进

行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、

新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的

指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低

于基金资产总值的 90%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格

实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指

标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目

2017年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 5,550,420.95 61.36

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产-权证投资 - -

合计 5,550,420.95 61.36

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币万元)

相关风险变量的变动 本期末

分析 2017年12月31日

1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升

5% 增加约28

2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降

5% 减少约28

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入

值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为5,429,045.61元,属于第二层次的余额为

125,162.30元,无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃

日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并

根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债

券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面

价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于

明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过

程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资

管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的

增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;

已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于

租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月

1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出

规定。

上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 5,550,420.95 58.15

其中:股票 5,550,420.95 58.15

2 基金投资

3 固定收益投资 3,786.96 0.04

其中:债券 3,786.96 0.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,983,912.74 41.74

8 其他各项资产 7,167.25 0.08

9 合计 9,545,287.90 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 40,318.00 0.45

B 采矿业 239,433.00 2.65

C 制造业 2,518,559.95 27.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 190,707.00 2.11

E 建筑业 213,621.00 2.36

F 批发和零售业 167,250.00 1.85

G 交通运输、仓储和邮政业 230,898.00 2.55

H 住宿和餐饮业 3,229.00 0.04

I 信息传输、软件和信息技术服务业 266,942.00 2.95

J 金融业 1,170,974.00 12.95

K 房地产业 268,353.00 2.97

L 租赁和商务服务业 91,882.00 1.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 43,096.00 0.48

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,537.00 0.25

R 文化、体育和娱乐业 66,413.00 0.73

S 综合 16,208.00 0.18

合计 5,550,420.95 61.36

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 601318 中国平安 2,100 146,958.00 1.62

2 600519 贵州茅台 200 139,498.00 1.54

3 601288 农业银行 22,100 84,643.00 0.94

4 601398 工商银行 13,500 83,700.00 0.93

5 000333 美的集团 1,300 72,059.00 0.80

6 600000 浦发银行 5,600 70,504.00 0.78

7 002415 海康威视 1,800 70,200.00 0.78

8 601166 兴业银行 3,900 66,261.00 0.73

9 000858 五粮液 700 55,916.00 0.62

10 000002 万科A 1,800 55,908.00 0.62

11 601766 中国中车 4,600 55,706.00 0.62

12 601668 中国建筑 5,700 51,414.00 0.57

13 601989 中国重工 8,500 51,255.00 0.57

14 601601 中国太保 1,200 49,704.00 0.55

15 600104 上汽集团 1,500 48,060.00 0.53

16 600016 民生银行 5,600 46,984.00 0.52

17 601328 交通银行 7,400 45,954.00 0.51

18 000001 平安银行 3,200 42,560.00 0.47

19 600900 长江电力 2,500 38,975.00 0.43

20 600887 伊利股份 1,200 38,628.00 0.43

21 000725 京东方A 6,600 38,214.00 0.42

22 600028 中国石化 6,000 36,780.00 0.41

23 002304 洋河股份 300 34,500.00 0.38

24 600276 恒瑞医药 500 34,490.00 0.38

25 600030 中信证券 1,900 34,390.00 0.38

26 002027 分众传媒 2,400 33,792.00 0.37

27 600048 保利地产 2,200 31,130.00 0.34

28 600050 中国联通 4,800 30,384.00 0.34

29 601818 光大银行 7,500 30,375.00 0.34

30 601088 中国神华 1,300 30,121.00 0.33

31 600019 宝钢股份 3,300 28,512.00 0.32

32 601336 新华保险 400 28,080.00 0.31

33 601390 中国中铁 3,300 27,687.00 0.31

34 601628 中国人寿 900 27,405.00 0.30

35 601211 国泰君安 1,400 25,928.00 0.29

36 000063 中兴通讯 700 25,452.00 0.28

37 601006 大秦铁路 2,800 25,396.00 0.28

38 601169 北京银行 3,500 25,025.00 0.28

39 601186 中国铁建 2,200 24,508.00 0.27

40 600585 海螺水泥 800 23,464.00 0.26

41 600309 万华化学 600 22,764.00 0.25

42 600690 青岛海尔 1,200 22,608.00 0.25

43 002024 苏宁云商 1,800 22,122.00 0.24

44 600015 华夏银行 2,400 21,600.00 0.24

45 601857 中国石油 2,600 21,034.00 0.23

46 000538 云南白药 200 20,358.00 0.23

47 600703 三安光电 800 20,312.00 0.22

48 600518 康美药业 900 20,124.00 0.22

49 000568 泸州老窖 300 19,800.00 0.22

50 002594 比亚迪 300 19,515.00 0.22

51 600837 海通证券 1,500 19,305.00 0.21

52 601933 永辉超市 1,900 19,190.00 0.21

53 000166 申万宏源 3,500 18,795.00 0.21

54 601985 中国核电 2,500 18,375.00 0.20

55 000776 广发证券 1,100 18,348.00 0.20

56 600009 上海机场 400 18,004.00 0.20

57 600741 华域汽车 600 17,814.00 0.20

58 002142 宁波银行 1,000 17,810.00 0.20

59 600196 复星医药 400 17,800.00 0.20

60 002230 科大讯飞 300 17,742.00 0.20

61 601888 中国国旅 400 17,356.00 0.19

62 601688 华泰证券 1,000 17,260.00 0.19

63 600010 包钢股份 7,000 17,220.00 0.19

64 600340 华夏幸福 500 15,695.00 0.17

65 002450 康得新 700 15,540.00 0.17

66 600029 南方航空 1,300 15,496.00 0.17

67 601899 紫金矿业 3,300 15,147.00 0.17

68 601216 君正集团 3,100 14,601.00 0.16

69 601012 隆基股份 400 14,576.00 0.16

70 002475 立讯精密 600 14,064.00 0.16

71 600958 东方证券 1,000 13,860.00 0.15

72 002236 大华股份 600 13,854.00 0.15

73 601939 建设银行 1,800 13,824.00 0.15

74 601669 中国电建 1,900 13,718.00 0.15

75 000895 双汇发展 500 13,250.00 0.15

76 600115 东方航空 1,600 13,136.00 0.15

77 601618 中国中冶 2,700 13,068.00 0.14

78 000069 华侨城A 1,500 12,735.00 0.14

79 600031 三一重工 1,400 12,698.00 0.14

80 600018 上港集团 1,900 12,635.00 0.14

81 600547 山东黄金 400 12,472.00 0.14

82 601009 南京银行 1,600 12,384.00 0.14

83 601111 中国国航 1,000 12,320.00 0.14

84 002466 天齐锂业 230 12,238.30 0.14

85 600487 亨通光电 300 12,126.00 0.13

86 600795 国电电力 3,800 11,856.00 0.13

87 600816 安信信托 900 11,772.00 0.13

88 601155 新城控股 400 11,720.00 0.13

89 600660 福耀玻璃 400 11,600.00 0.13

90 601800 中国交建 900 11,520.00 0.13

91 600809 山西汾酒 200 11,398.00 0.13

92 002202 金风科技 600 11,310.00 0.13

93 600297 广汇汽车 1,400 11,228.00 0.12

94 601901 方正证券 1,600 11,024.00 0.12

95 603993 洛阳钼业 1,600 11,008.00 0.12

96 002044 美年健康 500 10,935.00 0.12

97 000963 华东医药 200 10,776.00 0.12

98 600893 航发动力 400 10,764.00 0.12

99 603288 海天味业 200 10,760.00 0.12

100 601225 陕西煤业 1,300 10,608.00 0.12

101 002714 牧原股份 200 10,572.00 0.12

102 601998 中信银行 1,700 10,540.00 0.12

103 300072 三聚环保 300 10,539.00 0.12

104 300070 碧水源 600 10,422.00 0.12

105 002241 歌尔股份 600 10,410.00 0.12

106 300059 东方财富 800 10,360.00 0.11

107 002456 欧菲科技 500 10,295.00 0.11

108 600111 北方稀土 700 10,213.00 0.11

109 300136 信维通信 200 10,140.00 0.11

110 600383 金地集团 800 10,104.00 0.11

111 002310 东方园林 500 10,085.00 0.11

112 000338 潍柴动力 1,200 10,008.00 0.11

113 002252 上海莱士 500 9,925.00 0.11

114 600221 海航控股 3,100 9,889.00 0.11

115 002008 大族激光 200 9,880.00 0.11

116 601607 上海医药 400 9,676.00 0.11

117 600085 同仁堂 300 9,672.00 0.11

118 600066 宇通客车 400 9,628.00 0.11

119 002508 老板电器 200 9,620.00 0.11

120 600886 国投电力 1,300 9,542.00 0.11

121 601377 兴业证券 1,300 9,464.00 0.10

122 600157 永泰能源 2,800 9,408.00 0.10

123 601788 光大证券 700 9,401.00 0.10

124 600705 中航资本 1,700 9,384.00 0.10

125 300015 爱尔眼科 300 9,240.00 0.10

126 600406 国电南瑞 500 9,140.00 0.10

127 002294 信立泰 200 9,038.00 0.10

128 000100 TCL集团 2,300 8,970.00 0.10

129 000625 长安汽车 700 8,820.00 0.10

130 601919 中远海控 1,300 8,801.00 0.10

131 600606 绿地控股 1,200 8,760.00 0.10

132 300124 汇川技术 300 8,706.00 0.10

133 601992 金隅股份 1,600 8,688.00 0.10

134 002736 国信证券 800 8,680.00 0.10

135 600516 方大炭素 300 8,664.00 0.10

136 000783 长江证券 1,100 8,657.00 0.10

137 002673 西部证券 700 8,624.00 0.10

138 600271 航天信息 400 8,616.00 0.10

139 600023 浙能电力 1,600 8,528.00 0.09

140 000768 中航飞机 500 8,445.00 0.09

141 000413 东旭光电 900 8,442.00 0.09

142 600522 中天科技 600 8,364.00 0.09

143 600208 新湖中宝 1,600 8,352.00 0.09

144 600637 东方明珠 500 8,330.00 0.09

145 600176 中国巨石 500 8,145.00 0.09

146 600674 川投能源 800 8,144.00 0.09

147 600362 江西铜业 400 8,068.00 0.09

148 603799 华友钴业 100 8,023.00 0.09

149 002271 东方雨虹 200 7,992.00 0.09

150 300383 光环新网 600 7,914.00 0.09

151 000709 河钢股份 2,000 7,800.00 0.09

152 600398 海澜之家 800 7,760.00 0.09

153 002081 金螳螂 500 7,660.00 0.08

154 002001 新和成 200 7,612.00 0.08

155 002422 科伦药业 300 7,470.00 0.08

156 002468 申通快递 300 7,407.00 0.08

157 600011 华能国际 1,200 7,404.00 0.08

158 601238 广汽集团 300 7,398.00 0.08

159 600068 葛洲坝 900 7,380.00 0.08

160 002050 三花智控 400 7,336.00 0.08

161 300003 乐普医疗 300 7,248.00 0.08

162 000938 紫光股份 100 7,203.00 0.08

163 601198 东兴证券 500 7,200.00 0.08

164 002460 赣锋锂业 100 7,175.00 0.08

165 300498 温氏股份 300 7,170.00 0.08

166 002085 万丰奥威 400 7,160.00 0.08

167 600535 天士力 200 7,116.00 0.08

168 601229 上海银行 500 7,090.00 0.08

169 600352 浙江龙盛 600 7,026.00 0.08

170 002311 海大集团 300 7,020.00 0.08

171 000792 盐湖股份 500 6,955.00 0.08

172 600089 特变电工 700 6,937.00 0.08

173 600489 中金黄金 700 6,923.00 0.08

174 601018 宁波港 1,300 6,903.00 0.08

175 601633 长城汽车 600 6,894.00 0.08

176 600867 通化东宝 300 6,867.00 0.08

177 601699 潞安环能 600 6,828.00 0.08

178 002602 世纪华通 200 6,796.00 0.08

179 000418 小天鹅A 100 6,785.00 0.08

180 000786 北新建材 300 6,750.00 0.07

181 000839 中信国安 700 6,713.00 0.07

182 002146 荣盛发展 700 6,671.00 0.07

183 000402 金融街 600 6,666.00 0.07

184 002517 恺英网络 300 6,663.00 0.07

185 000513 丽珠集团 100 6,645.00 0.07

186 600219 南山铝业 1,800 6,624.00 0.07

187 000826 启迪桑德 200 6,604.00 0.07

188 000728 国元证券 600 6,600.00 0.07

189 600061 国投资本 500 6,590.00 0.07

190 600699 均胜电子 200 6,574.00 0.07

191 000596 古井贡酒 100 6,567.00 0.07

192 600298 安琪酵母 200 6,544.00 0.07

193 000703 恒逸石化 300 6,471.00 0.07

194 600177 雅戈尔 700 6,419.00 0.07

195 002601 龙蟒佰利 400 6,408.00 0.07

196 600584 长电科技 300 6,399.00 0.07

197 600201 生物股份 200 6,348.00 0.07

198 600588 用友网络 300 6,345.00 0.07

199 600688 上海石化 1,000 6,330.00 0.07

200 600436 片仔癀 100 6,320.00 0.07

201 000671 阳光城 800 6,296.00 0.07

202 300251 光线传媒 600 6,270.00 0.07

203 601333 广深铁路 1,100 6,127.00 0.07

204 000983 西山煤电 600 6,084.00 0.07

205 601117 中国化学 900 6,075.00 0.07

206 600438 通威股份 500 6,055.00 0.07

207 300408 三环集团 300 6,048.00 0.07

208 000423 东阿阿胶 100 6,027.00 0.07

209 000028 国药一致 100 6,025.00 0.07

210 600521 华海药业 200 6,024.00 0.07

211 000425 徐工机械 1,300 6,019.00 0.07

212 300433 蓝思科技 200 5,970.00 0.07

213 000876 新希望 800 5,960.00 0.07

214 603816 顾家家居 100 5,897.00 0.07

215 600004 白云机场 400 5,880.00 0.07

216 600100 同方股份 600 5,880.00 0.07

217 300296 利亚德 300 5,847.00 0.06

218 000630 铜陵有色 2,000 5,840.00 0.06

219 002670 国盛金控 300 5,835.00 0.06

220 601555 东吴证券 600 5,832.00 0.06

221 002074 国轩高科 260 5,787.60 0.06

222 600415 小商品城 1,000 5,780.00 0.06

223 600498 烽火通信 200 5,766.00 0.06

224 000415 渤海金控 1,000 5,760.00 0.06

225 002640 跨境通 300 5,742.00 0.06

226 600959 江苏有线 700 5,726.00 0.06

227 600109 国金证券 600 5,724.00 0.06

228 600663 陆家嘴 300 5,709.00 0.06

229 300450 先导智能 100 5,697.00 0.06

230 002384 东山精密 200 5,692.00 0.06

231 600497 驰宏锌锗 800 5,680.00 0.06

232 300024 机器人 300 5,646.00 0.06

233 300274 阳光电源 300 5,631.00 0.06

234 300122 智飞生物 200 5,614.00 0.06

235 000627 天茂集团 700 5,600.00 0.06

236 300144 宋城演艺 300 5,598.00 0.06

237 000060 中金岭南 500 5,585.00 0.06

238 600153 建发股份 500 5,560.00 0.06

239 002583 海能达 300 5,553.00 0.06

240 300142 沃森生物 300 5,475.00 0.06

241 600704 物产中大 800 5,456.00 0.06

242 000825 太钢不锈 1,100 5,456.00 0.06

243 000999 华润三九 200 5,440.00 0.06

244 300266 兴源环境 200 5,400.00 0.06

245 601991 大唐发电 1,300 5,395.00 0.06

246 002013 中航机电 500 5,395.00 0.06

247 002007 华兰生物 200 5,376.00 0.06

248 000157 中联重科 1,200 5,364.00 0.06

249 600079 人福医药 300 5,352.00 0.06

250 600315 上海家化 145 5,349.05 0.06

251 002411 必康股份 200 5,334.00 0.06

252 002092 中泰化学 400 5,324.00 0.06

253 300017 网宿科技 500 5,320.00 0.06

254 002366 台海核电 200 5,290.00 0.06

255 600739 辽宁成大 300 5,280.00 0.06

256 002405 四维图新 200 5,278.00 0.06

257 600642 申能股份 900 5,274.00 0.06

258 002080 中材科技 200 5,270.00 0.06

259 601877 正泰电器 200 5,230.00 0.06

260 000046 泛海控股 700 5,222.00 0.06

261 600183 生益科技 300 5,178.00 0.06

262 600549 厦门钨业 200 5,148.00 0.06

263 601898 中煤能源 900 5,148.00 0.06

264 600919 江苏银行 700 5,145.00 0.06

265 000998 隆平高科 200 5,144.00 0.06

266 000807 云铝股份 500 5,115.00 0.06

267 601866 中远海发 1,500 5,115.00 0.06

268 600804 鹏博士 300 5,109.00 0.06

269 000883 湖北能源 1,100 5,093.00 0.06

270 600369 西南证券 1,100 5,093.00 0.06

271 000898 鞍钢股份 800 5,080.00 0.06

272 600373 中文传媒 300 5,079.00 0.06

273 000559 万向钱潮 500 5,075.00 0.06

274 600256 广汇能源 1,000 5,060.00 0.06

275 600118 中国卫星 200 5,050.00 0.06

276 002340 格林美 700 5,033.00 0.06

277 600820 隧道股份 600 5,016.00 0.06

278 002217 合力泰 500 5,000.00 0.06

279 300033 同花顺 100 4,998.00 0.06

280 600056 中国医药 200 4,978.00 0.06

281 600482 中国动力 200 4,962.00 0.05

282 000656 金科股份 1,000 4,950.00 0.05

283 600062 华润双鹤 200 4,950.00 0.05

284 600346 恒力股份 400 4,932.00 0.05

285 600583 海油工程 800 4,920.00 0.05

286 002065 东华软件 600 4,920.00 0.05

287 600835 上海机电 200 4,900.00 0.05

288 600528 中铁工业 400 4,856.00 0.05

289 002385 大北农 800 4,848.00 0.05

290 000581 威孚高科 200 4,800.00 0.05

291 002049 紫光国芯 100 4,799.00 0.05

292 600426 华鲁恒升 300 4,776.00 0.05

293 600525 长园集团 300 4,737.00 0.05

294 601718 际华集团 700 4,711.00 0.05

295 601099 太平洋 1,300 4,706.00 0.05

296 600291 西水股份 200 4,704.00 0.05

297 002439 启明星辰 200 4,670.00 0.05

298 600038 中直股份 100 4,653.00 0.05

299 600376 首开股份 500 4,645.00 0.05

300 600570 恒生电子 100 4,640.00 0.05

301 600008 首创股份 900 4,626.00 0.05

302 600977 中国电影 300 4,620.00 0.05

303 002500 山西证券 500 4,610.00 0.05

304 002268 卫士通 200 4,604.00 0.05

305 002709 天赐材料 100 4,599.00 0.05

306 002120 韵达股份 100 4,578.00 0.05

307 000039 中集集团 200 4,570.00 0.05

308 002573 清新环境 200 4,546.00 0.05

309 600808 马钢股份 1,100 4,543.00 0.05

310 002359 北讯集团 200 4,510.00 0.05

311 600060 海信电器 300 4,506.00 0.05

312 300146 汤臣倍健 300 4,506.00 0.05

313 000623 吉林敖东 200 4,500.00 0.05

314 601233 桐昆股份 200 4,498.00 0.05

315 600875 东方电气 400 4,492.00 0.05

316 000939 凯迪生态 900 4,491.00 0.05

317 000961 中南建设 700 4,487.00 0.05

318 600170 上海建工 1,200 4,464.00 0.05

319 600848 上海临港 200 4,460.00 0.05

320 002285 世联行 400 4,460.00 0.05

321 600027 华电国际 1,200 4,452.00 0.05

322 002019 亿帆医药 200 4,450.00 0.05

323 601118 海南橡胶 800 4,440.00 0.05

324 000981 银亿股份 500 4,415.00 0.05

325 600649 城投控股 500 4,400.00 0.05

326 600787 中储股份 400 4,400.00 0.05

327 000066 中国长城 600 4,374.00 0.05

328 601179 中国西电 1,000 4,370.00 0.05

329 300027 华谊兄弟 500 4,365.00 0.05

330 300182 捷成股份 500 4,305.00 0.05

331 600895 张江高科 300 4,290.00 0.05

332 002292 奥飞娱乐 300 4,287.00 0.05

333 002506 协鑫集成 1,000 4,270.00 0.05

334 000878 云南铜业 300 4,257.00 0.05

335 600160 巨化股份 400 4,252.00 0.05

336 000027 深圳能源 700 4,242.00 0.05

337 601000 唐山港 900 4,239.00 0.05

338 601881 中国银河 400 4,204.00 0.05

339 000959 首钢股份 700 4,186.00 0.05

340 000778 新兴铸管 800 4,176.00 0.05

341 601098 中南传媒 300 4,167.00 0.05

342 600338 西藏珠峰 100 4,165.00 0.05

343 000401 冀东水泥 300 4,137.00 0.05

344 600885 宏发股份 100 4,137.00 0.05

345 600612 老凤祥 100 4,116.00 0.05

346 300418 昆仑万维 200 4,114.00 0.05

347 002555 三七互娱 200 4,108.00 0.05

348 600372 中航电子 300 4,107.00 0.05

349 600827 百联股份 300 4,047.00 0.04

350 000729 燕京啤酒 600 4,044.00 0.04

351 002032 苏泊尔 100 4,038.00 0.04

352 002589 瑞康医药 300 4,035.00 0.04

353 603019 中科曙光 100 4,024.00 0.04

354 300115 长盈精密 200 4,014.00 0.04

355 601997 贵阳银行 300 4,008.00 0.04

356 000793 华闻传媒 400 4,004.00 0.04

357 000732 泰禾集团 200 4,004.00 0.04

358 000977 浪潮信息 200 3,976.00 0.04

359 002244 滨江集团 500 3,975.00 0.04

360 002344 海宁皮城 500 3,965.00 0.04

361 000960 锡业股份 300 3,960.00 0.04

362 600266 北京城建 300 3,942.00 0.04

363 002179 中航光电 100 3,938.00 0.04

364 600600 青岛啤酒 100 3,933.00 0.04

365 600259 广晟有色 100 3,929.00 0.04

366 300014 亿纬锂能 200 3,922.00 0.04

367 000750 国海证券 800 3,920.00 0.04

368 002410 广联达 200 3,920.00 0.04

369 600879 航天电子 500 3,920.00 0.04

370 002223 鱼跃医疗 200 3,920.00 0.04

371 600567 山鹰纸业 900 3,906.00 0.04

372 601880 大连港 1,400 3,906.00 0.04

373 600037 歌华有线 300 3,897.00 0.04

374 600884 杉杉股份 200 3,876.00 0.04

375 000566 海南海药 300 3,867.00 0.04

376 002595 豪迈科技 200 3,852.00 0.04

377 600409 三友化工 400 3,836.00 0.04

378 002465 海格通信 400 3,836.00 0.04

379 600566 济川药业 100 3,815.00 0.04

380 300116 坚瑞沃能 500 3,810.00 0.04

381 002408 齐翔腾达 300 3,804.00 0.04

382 600998 九州通 200 3,790.00 0.04

383 600418 江淮汽车 400 3,784.00 0.04

384 000869 张裕A 100 3,750.00 0.04

385 601021 春秋航空 100 3,727.00 0.04

386 002152 广电运通 500 3,720.00 0.04

387 000989 九芝堂 200 3,716.00 0.04

388 002210 飞马国际 300 3,714.00 0.04

389 002078 太阳纸业 400 3,712.00 0.04

390 600435 北方导航 300 3,699.00 0.04

391 600348 阳泉煤业 500 3,690.00 0.04

392 002051 中工国际 200 3,686.00 0.04

393 002572 索菲亚 100 3,680.00 0.04

394 601108 财通证券 200 3,676.00 0.04

395 002221 东华能源 300 3,663.00 0.04

396 600175 美都能源 700 3,661.00 0.04

397 002127 南极电商 300 3,657.00 0.04

398 600021 上海电力 400 3,656.00 0.04

399 600166 福田汽车 1,300 3,653.00 0.04

400 300197 铁汉生态 300 3,645.00 0.04

401 600909 华安证券 500 3,635.00 0.04

402 000887 中鼎股份 200 3,634.00 0.04

403 002699 美盛文化 200 3,622.00 0.04

404 601958 金钼股份 500 3,615.00 0.04

405 600967 内蒙一机 300 3,615.00 0.04

406 002512 达华智能 200 3,614.00 0.04

407 002251 步步高 200 3,610.00 0.04

408 000997 新大陆 200 3,586.00 0.04

409 000980 众泰汽车 300 3,582.00 0.04

410 002343 慈文传媒 100 3,561.00 0.04

411 600687 刚泰控股 300 3,543.00 0.04

412 600572 康恩贝 500 3,535.00 0.04

413 000686 东北证券 400 3,508.00 0.04

414 000008 神州高铁 400 3,500.00 0.04

415 000937 冀中能源 600 3,492.00 0.04

416 000089 深圳机场 400 3,480.00 0.04

417 000591 太阳能 600 3,462.00 0.04

418 600388 龙净环保 200 3,460.00 0.04

419 600270 外运发展 200 3,456.00 0.04

420 600126 杭钢股份 500 3,435.00 0.04

421 600307 酒钢宏兴 1,200 3,432.00 0.04

422 002354 天神娱乐 200 3,420.00 0.04

423 002002 鸿达兴业 500 3,420.00 0.04

424 603077 和邦生物 1,700 3,400.00 0.04

425 002176 江特电机 300 3,396.00 0.04

426 000712 锦龙股份 200 3,396.00 0.04

427 600500 中化国际 400 3,384.00 0.04

428 600745 闻泰科技 100 3,373.00 0.04

429 002004 华邦健康 500 3,365.00 0.04

430 600380 健康元 300 3,357.00 0.04

431 600233 圆通速递 200 3,350.00 0.04

432 002624 完美世界 100 3,346.00 0.04

433 000488 晨鸣纸业 200 3,334.00 0.04

434 600499 科达洁能 300 3,327.00 0.04

435 600643 爱建集团 300 3,324.00 0.04

436 601878 浙商证券 200 3,324.00 0.04

437 002648 卫星石化 200 3,320.00 0.04

438 000988 华工科技 200 3,316.00 0.04

439 600143 金发科技 500 3,285.00 0.04

440 601168 西部矿业 400 3,280.00 0.04

441 600863 内蒙华电 1,100 3,267.00 0.04

442 000598 兴蓉环境 600 3,258.00 0.04

443 300199 翰宇药业 200 3,256.00 0.04

444 300133 华策影视 300 3,252.00 0.04

445 601928 凤凰传媒 400 3,244.00 0.04

446 002010 传化智联 200 3,236.00 0.04

447 600598 北大荒 300 3,234.00 0.04

448 300496 中科创达 100 3,232.00 0.04

449 600754 锦江股份 100 3,229.00 0.04

450 000800 一汽轿车 300 3,228.00 0.04

451 002429 兆驰股份 900 3,222.00 0.04

452 002056 横店东磁 300 3,210.00 0.04

453 600811 东方集团 700 3,206.00 0.04

454 600871 石化油服 1,200 3,204.00 0.04

455 000690 宝新能源 400 3,200.00 0.04

456 600086 东方金钰 300 3,195.00 0.04

457 600881 亚泰集团 600 3,168.00 0.04

458 601808 中海油服 300 3,168.00 0.04

459 601666 平煤股份 500 3,150.00 0.03

460 002434 万里扬 300 3,150.00 0.03

461 600717 天津港 300 3,147.00 0.03

462 600839 四川长虹 900 3,132.00 0.03

463 300159 新研股份 300 3,120.00 0.03

464 600568 中珠医疗 400 3,108.00 0.03

465 603369 今世缘 200 3,102.00 0.03

466 002038 双鹭药业 100 3,097.00 0.03

467 601611 中国核建 300 3,081.00 0.03

468 002424 贵州百灵 200 3,080.00 0.03

469 000685 中山公用 300 3,075.00 0.03

470 600252 中恒集团 700 3,073.00 0.03

471 000088 盐田港 400 3,068.00 0.03

472 002280 联络互动 400 3,064.00 0.03

473 600026 中远海能 500 3,060.00 0.03

474 600320 振华重工 500 3,050.00 0.03

475 002608 江苏国信 300 3,048.00 0.03

476 600614 鹏起科技 300 3,048.00 0.03

477 601222 林洋能源 300 3,042.00 0.03

478 600633 浙数文化 200 3,040.00 0.03

479 600597 光明乳业 200 3,030.00 0.03

480 600755 厦门国贸 300 3,030.00 0.03

481 600446 金证股份 200 3,028.00 0.03

482 600267 海正药业 200 3,028.00 0.03

483 300376 易事特 400 3,028.00 0.03

484 600312 平高电气 300 2,997.00 0.03

485 300294 博雅生物 100 2,995.00 0.03

486 000662 天夏智慧 200 2,974.00 0.03

487 002358 森源电气 200 2,972.00 0.03

488 600970 中材国际 300 2,967.00 0.03

489 600823 世茂股份 600 2,964.00 0.03

490 600377 宁沪高速 300 2,955.00 0.03

491 000078 海王生物 500 2,950.00 0.03

492 600325 华发股份 400 2,944.00 0.03

493 000902 新洋丰 300 2,934.00 0.03

494 600718 东软集团 200 2,932.00 0.03

495 300324 旋极信息 200 2,926.00 0.03

496 000021 深科技 300 2,919.00 0.03

497 600188 兖州煤业 200 2,904.00 0.03

498 601588 北辰实业 500 2,895.00 0.03

499 000009 中国宝安 400 2,892.00 0.03

500 002131 利欧股份 1,110 2,886.00 0.03

501 002299 圣农发展 200 2,880.00 0.03

502 000970 中科三环 200 2,876.00 0.03

503 600236 桂冠电力 500 2,875.00 0.03

504 002493 荣盛石化 200 2,870.00 0.03

505 000059 华锦股份 300 2,859.00 0.03

506 300458 全志科技 100 2,846.00 0.03

507 600098 广州发展 400 2,828.00 0.03

508 600801 华新水泥 200 2,826.00 0.03

509 002183 怡亚通 400 2,820.00 0.03

510 603766 隆鑫通用 400 2,808.00 0.03

511 600466 蓝光发展 300 2,805.00 0.03

512 300257 开山股份 200 2,800.00 0.03

513 000587 金洲慈航 400 2,800.00 0.03

514 600094 大名城 400 2,796.00 0.03

515 600582 天地科技 600 2,790.00 0.03

516 000921 海信科龙 200 2,784.00 0.03

517 600022 山东钢铁 1,300 2,782.00 0.03

518 600511 国药股份 100 2,780.00 0.03

519 300315 掌趣科技 500 2,780.00 0.03

520 300032 金龙机电 200 2,778.00 0.03

521 002191 劲嘉股份 300 2,775.00 0.03

522 002444 巨星科技 200 2,766.00 0.03

523 002437 誉衡药业 400 2,756.00 0.03

524 600978 宜华生活 300 2,742.00 0.03

525 300001 特锐德 200 2,738.00 0.03

526 000766 通化金马 200 2,720.00 0.03

527 000917 电广传媒 300 2,718.00 0.03

528 002312 *ST三泰 400 2,716.00 0.03

529 600317 营口港 800 2,712.00 0.03

530 601212 白银有色 400 2,704.00 0.03

531 300168 万达信息 200 2,696.00 0.03

532 300267 尔康制药 400 2,692.00 0.03

533 600216 浙江医药 200 2,688.00 0.03

534 000975 银泰资源 200 2,672.00 0.03

535 002665 首航节能 400 2,664.00 0.03

536 002477 雏鹰农牧 600 2,664.00 0.03

537 300098 高新兴 200 2,660.00 0.03

538 601311 骆驼股份 200 2,650.00 0.03

539 000400 许继电气 200 2,638.00 0.03

540 601016 节能风电 800 2,632.00 0.03

541 600172 黄河旋风 300 2,631.00 0.03

542 002353 杰瑞股份 200 2,624.00 0.03

543 002635 安洁科技 100 2,609.00 0.03

544 600874 创业环保 200 2,602.00 0.03

545 000718 苏宁环球 600 2,598.00 0.03

546 300009 安科生物 100 2,593.00 0.03

547 002147 新光圆成 200 2,588.00 0.03

548 002445 中南文化 200 2,586.00 0.03

549 600240 华业资本 300 2,574.00 0.03

550 000758 中色股份 400 2,572.00 0.03

551 002041 登海种业 200 2,570.00 0.03

552 300026 红日药业 600 2,556.00 0.03

553 600750 江中药业 100 2,548.00 0.03

554 002122 天马股份 300 2,547.00 0.03

555 002368 太极股份 100 2,537.00 0.03

556 000012 南玻A 300 2,535.00 0.03

557 002390 信邦制药 300 2,535.00 0.03

558 002431 棕榈股份 300 2,520.00 0.03

559 300208 恒顺众昇 200 2,520.00 0.03

560 002491 通鼎互联 200 2,520.00 0.03

561 300166 东方国信 200 2,510.00 0.03

562 600729 重庆百货 100 2,506.00 0.03

563 601258 庞大集团 1,000 2,500.00 0.03

564 002701 奥瑞金 400 2,500.00 0.03

565 601326 秦港股份 400 2,496.00 0.03

566 601200 上海环境 100 2,494.00 0.03

567 601689 拓普集团 100 2,474.00 0.03

568 601608 中信重工 600 2,472.00 0.03

569 000536 华映科技 500 2,470.00 0.03

570 601375 中原证券 400 2,468.00 0.03

571 603899 晨光文具 100 2,466.00 0.03

572 300002 神州泰岳 400 2,448.00 0.03

573 601228 广州港 400 2,444.00 0.03

574 002308 威创股份 200 2,440.00 0.03

575 601139 深圳燃气 300 2,430.00 0.03

576 600575 皖江物流 600 2,430.00 0.03

577 600282 南钢股份 500 2,420.00 0.03

578 600058 五矿发展 200 2,416.00 0.03

579 000022 深赤湾A 100 2,414.00 0.03

580 002482 广田集团 300 2,406.00 0.03

581 002489 浙江永强 400 2,404.00 0.03

582 600562 国睿科技 100 2,401.00 0.03

583 300463 迈克生物 100 2,397.00 0.03

584 600350 山东高速 400 2,396.00 0.03

585 600635 大众公用 500 2,390.00 0.03

586 600053 九鼎投资 100 2,389.00 0.03

587 600737 中粮糖业 300 2,385.00 0.03

588 300288 朗玛信息 100 2,384.00 0.03

589 000158 常山北明 300 2,382.00 0.03

590 600090 同济堂 300 2,367.00 0.03

591 600515 海航基础 200 2,366.00 0.03

592 300244 迪安诊断 100 2,362.00 0.03

593 600456 宝钛股份 100 2,361.00 0.03

594 002273 水晶光电 100 2,359.00 0.03

595 000062 深圳华强 100 2,349.00 0.03

596 600006 东风汽车 400 2,340.00 0.03

597 002203 海亮股份 300 2,340.00 0.03

598 600017 日照港 600 2,328.00 0.03

599 600200 江苏吴中 200 2,310.00 0.03

600 600926 杭州银行 200 2,306.00 0.03

601 000061 农产品 300 2,298.00 0.03

602 600869 智慧能源 400 2,296.00 0.03

603 002326 永太科技 200 2,284.00 0.03

604 002657 中科金财 100 2,282.00 0.03

605 601369 陕鼓动力 300 2,280.00 0.03

606 600151 航天机电 300 2,277.00 0.03

607 002108 沧州明珠 200 2,272.00 0.03

608 300291 华录百纳 200 2,270.00 0.03

609 002375 亚厦股份 300 2,256.00 0.02

610 600198 大唐电信 200 2,252.00 0.02

611 600335 国机汽车 200 2,248.00 0.02

612 600428 中远海特 400 2,244.00 0.02

613 300010 立思辰 200 2,234.00 0.02

614 002681 奋达科技 200 2,232.00 0.02

615 002174 游族网络 100 2,230.00 0.02

616 000676 智度股份 200 2,224.00 0.02

617 300287 飞利信 300 2,223.00 0.02

618 000828 东莞控股 200 2,222.00 0.02

619 600578 京能电力 600 2,220.00 0.02

620 002503 搜于特 400 2,216.00 0.02

621 002128 露天煤业 200 2,216.00 0.02

622 600478 科力远 300 2,214.00 0.02

623 002542 中化岩土 300 2,211.00 0.02

624 300058 蓝色光标 400 2,208.00 0.02

625 600012 皖通高速 200 2,200.00 0.02

626 002707 众信旅游 200 2,178.00 0.02

627 603000 人民网 200 2,166.00 0.02

628 600125 铁龙物流 200 2,164.00 0.02

629 300078 思创医惠 200 2,158.00 0.02

630 600093 易见股份 200 2,144.00 0.02

631 002643 万润股份 200 2,138.00 0.02

632 000563 陕国投A 500 2,125.00 0.02

633 002250 联化科技 200 2,124.00 0.02

634 002237 恒邦股份 200 2,124.00 0.02

635 601801 皖新传媒 200 2,116.00 0.02

636 600410 华胜天成 200 2,104.00 0.02

637 002303 美盈森 300 2,100.00 0.02

638 002249 大洋电机 300 2,091.00 0.02

639 600138 中青旅 100 2,087.00 0.02

640 600132 重庆啤酒 100 2,086.00 0.02

641 600180 瑞茂通 200 2,084.00 0.02

642 601116 三江购物 100 2,078.00 0.02

643 600331 宏达股份 400 2,076.00 0.02

644 002123 梦网集团 200 2,070.00 0.02

645 000723 美锦能源 300 2,067.00 0.02

646 600395 盘江股份 300 2,061.00 0.02

647 600158 中体产业 200 2,056.00 0.02

648 600269 赣粤高速 400 2,048.00 0.02

649 600155 宝硕股份 200 2,046.00 0.02

650 600594 益佰制药 200 2,044.00 0.02

651 002055 得润电子 100 2,043.00 0.02

652 002407 多氟多 100 2,042.00 0.02

653 600859 王府井 100 2,040.00 0.02

654 601163 三角轮胎 100 2,038.00 0.02

655 600039 四川路桥 500 2,035.00 0.02

656 600299 安迪苏 200 2,022.00 0.02

657 002239 奥特佳 500 2,020.00 0.02

658 600458 时代新材 200 2,014.00 0.02

659 300253 卫宁健康 300 2,013.00 0.02

660 601127 小康股份 100 2,011.00 0.02

661 002727 一心堂 100 2,010.00 0.02

662 002413 雷科防务 200 2,000.00 0.02

663 300188 美亚柏科 100 1,998.00 0.02

664 601717 郑煤机 300 1,974.00 0.02

665 300222 科大智能 100 1,973.00 0.02

666 600391 航发科技 100 1,971.00 0.02

667 600195 中牧股份 100 1,971.00 0.02

668 000987 越秀金控 200 1,970.00 0.02

669 002440 闰土股份 100 1,969.00 0.02

670 600503 华丽家族 300 1,965.00 0.02

671 002797 第一创业 200 1,960.00 0.02

672 002537 海联金汇 200 1,958.00 0.02

673 000516 国际医学 400 1,956.00 0.02

674 300207 欣旺达 200 1,952.00 0.02

675 000681 视觉中国 100 1,950.00 0.02

676 600020 中原高速 400 1,944.00 0.02

677 600517 置信电气 300 1,941.00 0.02

678 002155 湖南黄金 200 1,940.00 0.02

679 601567 三星医疗 200 1,940.00 0.02

680 601158 重庆水务 300 1,938.00 0.02

681 600862 中航高科 200 1,936.00 0.02

682 000539 粤电力A 400 1,928.00 0.02

683 002690 美亚光电 100 1,927.00 0.02

684 600748 上实发展 300 1,923.00 0.02

685 603699 纽威股份 100 1,923.00 0.02

686 002581 未名医药 100 1,917.00 0.02

687 300297 蓝盾股份 200 1,908.00 0.02

688 002030 达安基因 100 1,858.00 0.02

689 600845 宝信软件 100 1,854.00 0.02

690 600648 外高桥 100 1,850.00 0.02

691 000541 佛山照明 200 1,840.00 0.02

692 600123 兰花科创 200 1,834.00 0.02

693 600651 飞乐音响 200 1,830.00 0.02

694 300113 顺网科技 100 1,829.00 0.02

695 600033 福建高速 500 1,825.00 0.02

696 601001 大同煤业 300 1,815.00 0.02

697 300202 聚龙股份 100 1,795.00 0.02

698 000969 安泰科技 200 1,778.00 0.02

699 601929 吉视传媒 600 1,776.00 0.02

700 603555 贵人鸟 100 1,770.00 0.02

701 002522 浙江众成 200 1,760.00 0.02

702 002195 二三四五 300 1,752.00 0.02

703 002302 西部建设 100 1,752.00 0.02

704 601966 玲珑轮胎 100 1,746.00 0.02

705 002099 海翔药业 300 1,734.00 0.02

706 002266 浙富控股 400 1,732.00 0.02

707 601886 江河集团 200 1,732.00 0.02

708 600169 太原重工 500 1,730.00 0.02

709 002276 万马股份 200 1,724.00 0.02

710 600007 中国国贸 100 1,714.00 0.02

711 000620 新华联 300 1,710.00 0.02

712 000528 柳工 200 1,706.00 0.02

713 600623 华谊集团 200 1,706.00 0.02

714 002242 九阳股份 100 1,697.00 0.02

715 600639 浦东金桥 100 1,695.00 0.02

716 002267 陕天然气 200 1,688.00 0.02

717 002414 高德红外 100 1,681.00 0.02

718 600587 新华医疗 100 1,679.00 0.02

719 600657 信达地产 300 1,674.00 0.02

720 600261 阳光照明 300 1,656.00 0.02

721 600536 中国软件 100 1,655.00 0.02

722 600108 亚盛集团 400 1,644.00 0.02

723 002036 联创电子 100 1,623.00 0.02

724 601101 昊华能源 200 1,620.00 0.02

725 002275 桂林三金 100 1,620.00 0.02

726 601908 京运通 300 1,617.00 0.02

727 000550 江铃汽车 100 1,612.00 0.02

728 600595 中孚实业 300 1,605.00 0.02

729 600580 卧龙电气 200 1,602.00 0.02

730 002073 软控股份 200 1,600.00 0.02

731 002463 沪电股份 300 1,599.00 0.02

732 002400 省广股份 300 1,599.00 0.02

733 600864 哈投股份 200 1,588.00 0.02

734 002028 思源电气 100 1,585.00 0.02

735 601231 环旭电子 100 1,577.00 0.02

736 002563 森马服饰 200 1,572.00 0.02

737 300100 双林股份 100 1,566.00 0.02

738 300317 珈伟股份 100 1,566.00 0.02

739 002603 以岭药业 100 1,556.00 0.02

740 002261 拓维信息 200 1,548.00 0.02

741 000600 建投能源 200 1,542.00 0.02

742 600783 鲁信创投 100 1,535.00 0.02

743 603885 吉祥航空 100 1,529.00 0.02

744 000738 航发控制 100 1,529.00 0.02

745 002399 海普瑞 100 1,528.00 0.02

746 002419 天虹股份 100 1,526.00 0.02

747 002646 青青稞酒 100 1,522.00 0.02

748 000667 美好置业 500 1,520.00 0.02

749 600770 综艺股份 200 1,520.00 0.02

750 000543 皖能电力 300 1,506.00 0.02

751 600803 新奥股份 100 1,502.00 0.02

752 600611 大众交通 300 1,494.00 0.02

753 600812 华北制药 300 1,482.00 0.02

754 002293 罗莱生活 100 1,480.00 0.02

755 000767 漳泽电力 500 1,470.00 0.02

756 002215 诺普信 200 1,458.00 0.02

757 600601 方正科技 400 1,456.00 0.02

758 600652 游久游戏 200 1,456.00 0.02

759 600650 锦江投资 100 1,453.00 0.02

760 601777 力帆股份 200 1,452.00 0.02

761 600776 东方通信 200 1,446.00 0.02

762 002570 贝因美 200 1,440.00 0.02

763 600604 市北高新 200 1,440.00 0.02

764 603328 依顿电子 100 1,435.00 0.02

765 000564 供销大集 300 1,434.00 0.02

766 600096 云天化 200 1,432.00 0.02

767 600210 紫江企业 300 1,428.00 0.02

768 601566 九牧王 100 1,420.00 0.02

769 600316 洪都航空 100 1,416.00 0.02

770 603567 珍宝岛 100 1,413.00 0.02

771 000918 嘉凯城 200 1,400.00 0.02

772 002430 杭氧股份 100 1,397.00 0.02

773 600936 广西广电 200 1,372.00 0.02

774 002022 科华生物 100 1,361.00 0.02

775 600557 康缘药业 100 1,348.00 0.01

776 601811 新华文轩 100 1,343.00 0.01

777 002588 史丹利 200 1,338.00 0.01

778 002568 百润股份 100 1,327.00 0.01

779 600495 晋西车轴 200 1,326.00 0.01

780 000652 泰达股份 300 1,323.00 0.01

781 002143 印纪传媒 100 1,320.00 0.01

782 002642 荣之联 100 1,311.00 0.01

783 600300 维维股份 300 1,311.00 0.01

784 002329 皇氏集团 200 1,304.00 0.01

785 600343 航天动力 100 1,293.00 0.01

786 600393 粤泰股份 200 1,268.00 0.01

787 002314 南山控股 200 1,240.00 0.01

788 601107 四川成渝 300 1,236.00 0.01

789 600825 新华传媒 200 1,234.00 0.01

790 300043 星辉娱乐 200 1,224.00 0.01

791 600751 天海投资 200 1,222.00 0.01

792 000861 海印股份 400 1,204.00 0.01

793 600481 双良节能 300 1,203.00 0.01

794 600765 中航重机 100 1,202.00 0.01

795 002461 珠江啤酒 100 1,180.00 0.01

796 002839 张家港行 100 1,172.00 0.01

797 600773 西藏城投 100 1,168.00 0.01

798 600981 汇鸿集团 200 1,156.00 0.01

799 300336 新文化 100 1,142.00 0.01

800 000156 华数传媒 100 1,140.00 0.01

801 002653 海思科 100 1,137.00 0.01

802 002678 珠江钢琴 100 1,123.00 0.01

803 600662 强生控股 200 1,116.00 0.01

804 600618 氯碱化工 100 1,083.00 0.01

805 600851 海欣股份 100 1,074.00 0.01

806 601002 晋亿实业 100 1,073.00 0.01

807 600653 申华控股 400 1,072.00 0.01

808 600880 博瑞传播 200 1,054.00 0.01

809 000687 华讯方舟 100 1,051.00 0.01

810 002378 章源钨业 100 1,018.00 0.01

811 002106 莱宝高科 100 1,017.00 0.01

812 000517 荣安地产 300 1,014.00 0.01

813 002498 汉缆股份 300 993.00 0.01

814 000558 莱茵体育 200 990.00 0.01

815 002269 美邦服饰 300 987.00 0.01

816 000519 中兵红箭 100 985.00 0.01

817 002698 博实股份 100 984.00 0.01

818 601515 东风股份 100 980.00 0.01

819 300171 东富龙 100 977.00 0.01

820 300359 全通教育 100 966.00 0.01

821 000727 华东科技 400 952.00 0.01

822 600726 华电能源 300 951.00 0.01

823 002416 爱施德 100 947.00 0.01

824 600433 冠豪高新 200 928.00 0.01

825 300369 绿盟科技 100 910.00 0.01

826 600548 深高速 100 898.00 0.01

827 600292 远达环保 100 895.00 0.01

828 601969 海南矿业 100 885.00 0.01

829 000813 德展健康 100 868.00 0.01

830 002204 大连重工 200 862.00 0.01

831 300368 汇金股份 100 858.00 0.01

832 603169 兰石重装 100 839.00 0.01

833 600190 锦州港 200 830.00 0.01

834 002029 七匹狼 100 826.00 0.01

835 600483 福能股份 100 756.00 0.01

836 600576 祥源文化 100 756.00 0.01

837 600724 宁波富达 200 754.00 0.01

838 000810 创维数字 100 695.00 0.01

839 000761 本钢板材 100 520.00 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例(%)

1 601318 中国平安 1,449,387.00 16.02

2 600519 贵州茅台 939,893.00 10.39

3 601288 农业银行 311,174.00 3.44

4 601398 工商银行 311,084.00 3.44

5 600000 浦发银行 257,666.99 2.85

6 601166 兴业银行 243,436.00 2.69

7 002415 海康威视 240,373.00 2.66

8 000333 美的集团 238,511.00 2.64

9 601668 中国建筑 206,252.00 2.28

10 000002 万科A 192,962.30 2.13

11 601766 中国中车 189,057.00 2.09

12 600104 上汽集团 181,471.00 2.01

13 601601 中国太保 177,837.00 1.97

14 600016 民生银行 175,801.00 1.94

15 601328 交通银行 175,548.00 1.94

16 000858 五粮液 171,670.39 1.90

17 600900 长江电力 152,800.00 1.69

18 000001 平安银行 149,162.00 1.65

19 000725 京东方A 139,037.00 1.54

20 600028 中国石化 135,144.00 1.49

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易

费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 601318 中国平安 1,345,029.00 14.87

2 600519 贵州茅台 848,110.00 9.38

3 601288 农业银行 225,556.00 2.49

4 601398 工商银行 224,899.00 2.49

5 002415 海康威视 184,743.00 2.04

6 600000 浦发银行 183,732.00 2.03

7 000333 美的集团 181,325.00 2.00

8 601166 兴业银行 170,185.00 1.88

9 601668 中国建筑 152,805.00 1.69

10 000002 万科A 142,960.00 1.58

11 601766 中国中车 141,482.00 1.56

12 000858 五粮液 137,491.00 1.52

13 600016 民生银行 131,754.00 1.46

14 600104 上汽集团 130,506.00 1.44

15 601601 中国太保 130,085.00 1.44

16 601328 交通银行 127,466.00 1.41

17 000001 平安银行 117,113.00 1.29

18 600900 长江电力 114,223.00 1.26

19 600028 中国石化 101,360.00 1.12

20 000725 京东方A 101,022.00 1.12

注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易

费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 17,573,121.24

卖出股票的收入(成交)总额 12,057,692.54

注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)

填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 3,786.96 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,786.96 0.04

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比

例(%)

1 128024 宁行转债 22 2,200.00 0.02

2 113015 隆基转债 10 1,184.10 0.01

3 128022 众信转债 2 207.08 0.00

4 128020 水晶转债 2 195.78 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除浦发银行(600000)外,没有出现被

监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年1月20日,上海浦东发展银行股份有限公司发布公告称,因成都分行内控

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