难以置信的风控：瑞信CEO“我们的交易员背着高管做高风险交易”

　　瑞信CEO Tidjane Thiam昨日表示，瑞信一季度业绩将相当糟糕，其中部分原因有些交易员背着高管进行高风险交易，导致了大量损失。

　　瑞信在昨日公布的策略更新中称，一季度交易营收令人失望，同比可能下滑40%~45%。瑞信预计，因为证券化产品、不良债务和杠杆金融产品投资的损失，一季度预计将有2.58亿美元的资产减记。

　　Thiam称，部分交易员背着他和高管买入大量不良债务和低流动性资产，他直到今年1月才知晓这一情况。他称：

　　我不清楚这种情况，我们的CFO以及内部很多人都不知道。

　　而同在昨日，彭博发布了一篇深度报道，挖掘了瑞信一名财富管理经理欺瞒客户长达六年的细节。

　　报道称，这位之前没有金融经验的资管经理，通过伪造客户签名获得权限购买高风险资产，并用一个账户的盈利来弥补另一账户的亏损，而他做仅是为了自己的工作能够顺利进行，并不是让资金进入自己的口袋。如今他因欺诈罪面临十年监禁。部分细节如下：

　　这名财富管理经理从未在银行业工作过，但是两年后却接手了瑞信一部分最有价值的客户。

　　但是当他的客户，例如格鲁吉亚商业大亨Bidzina Ivanishvili抱怨获利不达标时，他开始以欺诈手段为客户获取更高收益。

　　通过伪造客户签名，他“替客户”买入高杠杆风险资产，并在发给客户的报告中隐瞒这些交易。他还利用某一客户账户的获利，来弥补另一客户账户的损失。最终，他的杠杆交易平仓，给客户带来大量损失。

　　针对这名交易员的欺诈行为，Thiam称，瑞信的公司文化需要彻底变革。他说：

　　如果你的成本过高，无法将其降低，那么你的策略就会使营收驱动型。

　　我们投行业务面临的很多问题，是大家不计任何代价的追求收入，因为你只会顾着考虑固定成本。

　　自去年7月担任瑞信CEO以来，Thiam已不止一次批评瑞信的文化。今年1月，瑞信的薪酬文化成为他的抨击对象，他称这种文化根本不起作用，因为营收具有周期性，因此薪酬水平也不应该固定。

　　他还表示，涉及亏损事件的某些个人已经得到了应有的结果，如今他相信自己已经更好的了解发生了什么，瑞信也有防止类似事件再次发生的完善流程。

　　据彭博周二的报道，瑞信与美国中央情报局(CIA)支持的人工智能企业Palantir合资成立了一家名为Signac的企业，它将帮助瑞信及时识别未授权交易，避免因员工违反行为准则带来损失。