外汇掉期业务
时间：2022-12-02 16:33:09来源：
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
基本信息
中文名称
外汇掉期
外文名称
ForeignExchangeSwap
本质
利率产品
类别
金融衍生产品
目录
1形式
2种类
折叠编辑本段形式
外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
折叠编辑本段种类
即期对即期的业务
指在买进或卖出一笔即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的另一笔即期外汇，两笔交易的交割日不一致。
远期对远期的掉期交易:
指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两种形式:一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天);另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。
基本信息
中文名称
外汇掉期
外文名称
ForeignExchangeSwap
本质
利率产品
类别
金融衍生产品
目录
1形式
2种类
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外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
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即期对即期的业务
指在买进或卖出一笔即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的另一笔即期外汇，两笔交易的交割日不一致。
远期对远期的掉期交易:
指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两种形式:一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天);另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。
